期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差與期貨價(jià)差套利（07.17）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2021/07/17 10:06:18　字體：大小

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單選題

某套利者以69700元/噸賣出7月份銅期貨合約，同時(shí)以69800元/噸買入9月份銅期貨合約，當(dāng)價(jià)差變?yōu)椋ā。┰?噸時(shí)，若不計(jì)交易費(fèi)用，該套利者將獲利。

A、100

B、50

C、200

D、－50

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【答案】

【解析】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，這種套利被稱為買入套利。如果價(jià)差變動(dòng)方向與套利者的預(yù)期相同，則套利者同時(shí)將兩份合約平倉(cāng)而獲利。A項(xiàng)，價(jià)差不變，套利者盈虧平衡；BD兩項(xiàng)，價(jià)差縮小，此時(shí)套利者虧損。參見(jiàn)教材P127-128。［2015年9月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.17）

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