期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：價差套利（2021.07.14）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/14 13:54:07　字體：大小

為了方便廣大考生能夠系統(tǒng)地掌握2020年期貨從業(yè)考試的重要知識點(diǎn)，正保會計網(wǎng)校特為考生開設(shè)了期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練免費(fèi)在線測試系統(tǒng)，該系統(tǒng)以知識點(diǎn)出題，針對知識點(diǎn)做深入解析，旨在提高大家的應(yīng)試能力。

單選題

根據(jù)套利者對相關(guān)合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為（?。?。

A、正向套利和反向套利

B、牛市套利和熊市套利

C、買入套利和賣出套利

D、價差套利和期限套利

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查價差與期貨價差套利。根據(jù)套利者對相關(guān)合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，這種套利為買入套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上相關(guān)期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進(jìn)行套利，這種套利為賣出套利。參見教材P127-128。［2017年7月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.14）

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