期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差套利（2021.07.12）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/12 09:14:58　字體：大小

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單選題

某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨合約，成交價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸；結(jié)束套利時(shí)，平倉價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉時(shí)的價(jià)差為（?。┰?噸。

A、－25

B、25

C、－50

D、50

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【答案】

【解析】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。計(jì)算建倉時(shí)的價(jià)差，須用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。為保持一致性，計(jì)算平倉時(shí)的價(jià)差，也要用建倉時(shí)價(jià)格較高合約的平倉價(jià)格減去建倉時(shí)價(jià)格較低合約的平倉價(jià)格。依題平倉價(jià)差＝5月份合約平倉價(jià)格－9月份合約平倉價(jià)格＝10125－10175＝－50（元/噸）。參見教材P126。［2012年5月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.12）

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