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期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：價差套利（2021.07.06）
2020年期貨從業(yè)考試已經(jīng)進(jìn)入備考階段啦，為方便大家更好地準(zhǔn)備考試，正保會計網(wǎng)校為您提供期貨從業(yè)每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運用，考試時會更得心應(yīng)手，快來練習(xí)吧！
單選題
3月5日，5月和7月優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約價格分別為2090元/噸和2190元/噸，交易者預(yù)期近期價差將縮小，下列選項中最可能獲利的是（?。?。
A、買入5月合約同時賣出7月合約
B、賣出5月合約同時賣出7月合約
C、賣出5月合約同時買入7月合約
D、買入5月合約同時買入7月合約
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查價差與期貨價差套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上相關(guān)期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約來進(jìn)行套利，這種套利稱為賣出套利。由此可知，投資者當(dāng)前應(yīng)賣出其中價格較高的合約同時買入價格較低的合約，即賣出7月合約，買入5月合約。參見教材P127-128。［2010年3月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.06）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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