期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差套利（2021.07.01）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/01 09:09:44　字體：大小

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多選題

某交易者賣(mài)出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（?。?。

A、7月合約價(jià)格為3470元/噸、9月合約價(jià)格為3580元/噸

B、7月合約價(jià)格為3480元/噸、9月合約價(jià)格為3600元/噸

C、7月合約價(jià)格為3480元/噸、9月合約價(jià)格為3570元/噸

D、7月合約價(jià)格為3400元/噸、9月合約價(jià)格為3570元/噸

查看答案解析

【答案】

ABD

【解析】

本題考查期貨價(jià)差套利。計(jì)算建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差，須用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。為保持一致性，計(jì)算平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差，也要用建倉(cāng)時(shí)價(jià)格較高合約的平倉(cāng)價(jià)格減去建倉(cāng)時(shí)價(jià)格較低合約的平倉(cāng)價(jià)格。建倉(cāng)價(jià)差＝3500－3400＝100（元/噸）。A項(xiàng)，價(jià)差＝3580－3470＝110（元/噸）。B項(xiàng)，價(jià)差＝3600－3480＝120（元/噸）。C項(xiàng)，價(jià)差＝3570－3480＝90（元/噸）。D項(xiàng)，價(jià)差＝3570－3400＝170（元/噸）。ABD三項(xiàng)為價(jià)差擴(kuò)大；C項(xiàng)為價(jià)差縮小。參見(jiàn)教材P128-129。［2012年5月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.01）

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