期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：價差套利（2021.07.01）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/01 09:09:44　字體：大小

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多選題

某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價差擴大的情形是（　）。

A、7月合約價格為3470元/噸、9月合約價格為3580元/噸

B、7月合約價格為3480元/噸、9月合約價格為3600元/噸

C、7月合約價格為3480元/噸、9月合約價格為3570元/噸

D、7月合約價格為3400元/噸、9月合約價格為3570元/噸

查看答案解析

【答案】

ABD

【解析】

本題考查期貨價差套利。計算建倉時的價差，須用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。為保持一致性，計算平倉時的價差，也要用建倉時價格較高合約的平倉價格減去建倉時價格較低合約的平倉價格。建倉價差＝3500－3400＝100（元/噸）。A項，價差＝3580－3470＝110（元/噸）。B項，價差＝3600－3480＝120（元/噸）。C項，價差＝3570－3480＝90（元/噸）。D項，價差＝3570－3400＝170（元/噸）。ABD三項為價差擴大；C項為價差縮小。參見教材P128-129。［2012年5月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.01）

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