期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：其他利率類衍生品（05.21）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小斯 2020/05/21 08:46:54　字體：大小

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單選題

9月20日，某銀行發(fā)放了一筆6個月期的固定利率貸款，但銀行自身的借款成本卻是浮動的，必須每3個月都根據(jù)當時的90天期LIBOR重定一次利率。因此，為了防止LIBOR上升的風險，該銀行可以通過（　）來進行保值。

A、賣出5年期國債期貨合約

B、買入歐洲美元期貨合約

C、買入5年期國債期貨合約

D、賣出歐洲美元期貨合約

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【答案】

【解析】

本題考查其他利率類衍生品。浮動利率貸款與固定利率貸款的轉(zhuǎn)換經(jīng)常是通過利率互換來完成的，但通過期貨交易也可以達到類似的效果。銀行賣出歐洲美元期貨合約相當于將原發(fā)放的固定利率貸款轉(zhuǎn)變?yōu)榱烁永寿J款。參見教材P261。［2015年5月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（05.21）

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