期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：股票β系數(shù)（02.02）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2020/02/02 08:57:38　字體：大小

期貨從業(yè)備考堅(jiān)持每日一練，通過(guò)考試就會(huì)更容易一點(diǎn)。

多選題

下面關(guān)于股票β系數(shù)的描述，正確的有（?。?/p>

A、股票組合的β系數(shù)由組合中各股票投入資金所占比例及β其系數(shù)決定

B、當(dāng)系數(shù)大于1時(shí)，應(yīng)做買(mǎi)入套期保值

C、β系數(shù)越大，該股票的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于股票平均市場(chǎng)來(lái)說(shuō)就越大

D、股票組合的β系數(shù)越大，套期保值所需的期貨合約數(shù)量就越多

查看答案解析

【答案】

ACD

【解析】

本題考查股指期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)。股票組合的β系數(shù)的計(jì)算公式為：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn。對(duì)于個(gè)股來(lái)說(shuō)，當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，說(shuō)明股票比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高。買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)＝現(xiàn)貨總價(jià)值/(期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）×β系數(shù),β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多，反之，則越少。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（02.02）

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