期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：反向市場（10.16）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2019/10/16 09:27:30　字體：大小

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為了方便廣大考生能夠系統(tǒng)地掌握2019年期貨從業(yè)考試的重要知識(shí)點(diǎn)，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特為考生開設(shè)了期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練免費(fèi)在線測試系統(tǒng)，該系統(tǒng)以知識(shí)點(diǎn)出題，針對知識(shí)點(diǎn)做深入解析，旨在提高大家的應(yīng)試能力。

閱讀理解

3月10日，某交易所5月份小麥期貨合約的價(jià)格為7.65美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價(jià)格為7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此時(shí)入市，采用熊市套利策略（不考慮傭金成本）。

查看答案解析

【答案】

【解析】

由5月份小麥期貨價(jià)格大于7月份小麥期貨價(jià)格，可知此市場屬于反向市場。反向市場熊市套利策略為賣出較近月份的合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的合約。據(jù)此可計(jì)算：A項(xiàng)的盈利為：（7.65－7.70）（7.45－7.50）＝－0.1（美元）；B項(xiàng)的盈利為：（7.65－7.60）（7.40－7.50）＝－0.05（美元）；C項(xiàng)的盈利為：（7.65－7.70）（7.65－7.50）＝0.1（美元）；D項(xiàng)的盈利為：（7.65－7.60）（7.55－7.50）＝0.1（美元）；由上可知，A項(xiàng)的虧損最大。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（10.16）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！