期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》經(jīng)典試題：股指期貨期現(xiàn)套利（2023.09.24）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2023/09/25 00:01:52　字體：大小

期貨從業(yè)備考堅(jiān)持經(jīng)典試題，通過考試就會(huì)更容易一點(diǎn)。

多選題

在滿足的（　）等假設(shè)條件下，股指期貨合約的理論價(jià)格與遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是一致的。

A、融券以及賣空十分便利，且賣空所得資金可以立即使用

B、期、現(xiàn)兩個(gè)市場都具有足夠的流動(dòng)性

C、暫時(shí)忽略期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金

D、暫不考慮交易成本

查看答案解析

【答案】

ABCD

【解析】

本題考查股指期貨期現(xiàn)套利。在一系列合理的假設(shè)條件下，股指期貨合約的理論價(jià)格與遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是一致的。相關(guān)的假設(shè)條件有：①暫不考慮交易費(fèi)用，期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金也暫時(shí)忽略；②期、現(xiàn)兩個(gè)市場都有足夠的流動(dòng)性，使得交易者可以在當(dāng)前價(jià)位上成交；③融券以及賣空極易進(jìn)行，且賣空所得資金隨即可以使用。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（09.24）

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