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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》經(jīng)典試題:蝶式套利

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2023/06/19 11:43:58 字體:

期貨從業(yè)備考堅(jiān)持經(jīng)典試題,通過考試就會(huì)更容易一點(diǎn)。

多選題

假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價(jià)格為正向市場(chǎng)。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約價(jià)差明顯偏小,而5月份合約與9月份合約價(jià)差明顯偏大,打算進(jìn)行蝶式套利,則合理的操作策略有(?。?。   1月份合約 5月份合約 9月份合約 ① 買入20手 賣出40手 買入20手 ② 買入30手 賣出70手 買入40手 ③ 賣出20手 買入40手 賣出20手 ④ 賣出30手 買入70手 賣出40手

A、④  

B、③  

C、②  

D、①  

查看答案解析
【答案】
AB
【解析】
本題考查蝶式套利。蝶式套利的具體操作方法是:買入(或賣出)較近月份合約,同時(shí)賣出(或買入)居中月份合約,并買入(或賣出)較遠(yuǎn)月份合約,其中,居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和。這相當(dāng)于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市(或熊市)套利和在居中月份與較遠(yuǎn)月份合約之間的熊市(或牛市)套利的一種組合。

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期貨從業(yè):經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》(06.18)

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