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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》經(jīng)典試題：蝶式套利
期貨從業(yè)備考堅(jiān)持經(jīng)典試題，通過考試就會(huì)更容易一點(diǎn)。
多選題
假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價(jià)格為正向市場。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約價(jià)差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價(jià)差明顯偏大，打算進(jìn)行蝶式套利，則合理的操作策略有（?。?。 1月份合約 5月份合約 9月份合約 ① 買入20手 賣出40手 買入20手 ② 買入30手 賣出70手 買入40手 ③ 賣出20手 買入40手 賣出20手 ④ 賣出30手 買入70手 賣出40手
A、④
B、③
C、②
D、①
查看答案解析
【答案】
AB 【解析】
本題考查蝶式套利。蝶式套利的具體操作方法是：買入（或賣出）較近月份合約，同時(shí)賣出（或買入）居中月份合約，并買入（或賣出）較遠(yuǎn)月份合約，其中，居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和。這相當(dāng)于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市（或熊市）套利和在居中月份與較遠(yuǎn)月份合約之間的熊市（或牛市）套利的一種組合。點(diǎn)擊進(jìn)入“經(jīng)典試題——免費(fèi)在線測試”>>
期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.18）
期貨從業(yè)經(jīng)典試題題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。經(jīng)典試題還提供專業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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