期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：套期保值的原理（11.12）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2018/11/12 10:01:25　字體：大小

不管你的夢想是什么，做好當(dāng)前的事情，終將會如愿以償。對于期貨從業(yè)資格考試而言，同樣需要不斷地積累，堅持學(xué)習(xí)。

以下為期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練，今天你練了嗎？

單選題

要實現(xiàn)“風(fēng)險對沖”，在套期保值操作中應(yīng)滿足一些條件，關(guān)于這些條件下列說法中錯誤的是（　）。

A、在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當(dāng)

B、在期貨頭寸方向的選擇上，應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物

C、期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)

D、在套期保值質(zhì)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當(dāng)

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（2018-11-12）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

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