期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：期現(xiàn)套利無套利區(qū)間（6.27）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2018/06/27 09:33:12　字體：大小

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多選題

下面關(guān)于期現(xiàn)套利的說法正確的是（?。?/p>

A、無套利區(qū)間上限應(yīng)由期貨的理論價格加上期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到

B、無套利區(qū)間下限應(yīng)由期貨的理論價格減去期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到

C、只有外匯期貨價格超出區(qū)間范圍才會真正出現(xiàn)無風險套利機會

D、無套利區(qū)間是期貨與現(xiàn)貨之間的差

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　　期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（2018-06-27）

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正保會計網(wǎng)校
2018-06-27

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