期貨從業(yè)資格考試計算題匯總

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：大耳朵圖圖 2020/07/23 14:47:25　字體：大小

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期貨從業(yè)資格考試計算題匯總

▲期貨從業(yè)資格考試計算題匯總

1、某投機者以120點權(quán)利金（每點10美元）的價格買入一張12月份到期，執(zhí)行價格為9200點的道·瓊斯美式看漲期權(quán)，期權(quán)標的物是12月份到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。一個星期后，該投機者行權(quán)，并馬上以9420點的價格將這份合約平倉。則他的凈收益是（）。

A、120美元

B、220美元

C、1000美元

D、2400美元

答案：C

解析：如題，期權(quán)購買支出120點，行權(quán)盈利=9420-9200=220點。凈盈利=220-120=100點，合1000美元。

2、6月10日市場利率8%，某公司將于9月10日收到10000000歐元，遂以92.30價格購入10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約，每張合約為1000000歐元，每點為2500歐元。到了9月10日，市場利率下跌至6.85%（其后保持不變），公司以93.35的價格對沖購買的期貨，并將收到的1千萬歐元投資于3個月的定期存款，到12月10日收回本利和。其期間收益為（）。

A、145000

B、153875

C、173875

D、197500

答案：D

解析：如題，期貨市場的收益=（93.35-92.3）×2500×10=26250

利息收入=（10000000×6.85%）/4=171250 因此，總收益=26250+171250=197500。

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