2010年期貨從業(yè)資格考試大綱-《期貨基礎知識》

2010年期貨從業(yè)人員資格考試大綱
《期貨基礎知識》考試大綱

第一章 期貨市場概述

第一節(jié) 期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展

主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠期交易的關系；期貨交易的基本特征；期貨市場的發(fā)展；期貨交易在衍生品交易中的地位。

第二節(jié) 期貨市場的功能與作用

主要掌握：期貨市場的規(guī)避風險、價格發(fā)現(xiàn)功能；期貨市場的作用。

第三節(jié) 中國期貨市場的發(fā)展歷程

主要掌握：中國期貨市場的建立；中國期貨市場的治理整頓；中國期貨市場的規(guī)范發(fā)展。

第二章 期貨市場組織結構

第一節(jié) 期貨交易所

主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會員制與公司制；國內(nèi)期貨交易所的特點。

第二節(jié) 期貨結算機構

主要掌握：期貨結算機構的性質(zhì)與職能、類型和結算體系狀況。

第三節(jié) 期貨中介機構

主要掌握：期貨中介機構的職能；期貨公司的性質(zhì)和作用；國內(nèi)的介紹經(jīng)紀商；美國期貨中介機構類型。

第四節(jié) 期貨投資者

主要掌握：期貨市場投資者的分類、特點及其相互關系；國際期貨市場機構投資者的構成狀況。

第三章 期貨合約與期貨品種

第一節(jié) 期貨合約

主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設計依據(jù)。

第二節(jié) 期貨品種

主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。

第三節(jié) 我國期貨市場主要期貨合約

主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關期貨合約。

第四章 期貨交易制度與期貨交易流程

第一節(jié) 期貨交易制度

主要掌握：期貨交易制度及相關內(nèi)容。

第二節(jié) 期貨交易流程——開戶與下單

主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關文件；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；下單方式。

第三節(jié) 期貨交易流程——競價

主要掌握：期貨交易的競價方式；成交回報與確認。

第四節(jié) 期貨交易流程——結算

主要掌握：期貨結算的概念、程序、公式與應用。

第五節(jié) 期貨交易流程——交割

主要掌握：交割的作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標準倉單及其生成、流通和注銷；實物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉現(xiàn)交易。

第五章 期貨行情分析

第一節(jié) 期貨行情解讀

主要掌握：期貨價格、交易量、持倉量的分析和三者關系。

第二節(jié) 行情分析方法

主要掌握：基本分析法和技術分析法的概念與特點。

第三節(jié) 基本分析法

主要掌握：基本分析法的經(jīng)濟學原理；供給、需求對價格的影響；其它影響價格的因素。

第四節(jié) 技術分析法

主要掌握：技術分析的主要理論；趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標分析。

第六章 套期保值

第一節(jié) 套期保值概述

主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點與作用。

第二節(jié) 基差

主要掌握：基差的概念；正向市場、持倉費；反向市場；基差的變動。

第三節(jié) 套期保值種類及應用

主要掌握：套期保值的種類及適用對象和范圍；套期保值的應用；套期保值效果與基差變動關系。

第四節(jié) 基差交易和套期保值交易的發(fā)展

主要掌握：基差交易的定義、分類及應用；套期保值交易的發(fā)展。

第七章 期貨投機與套利交易

第一節(jié) 期貨投機

主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區(qū)別；期貨投機的作用、原則與方法；期貨投機者類型。

第二節(jié) 期貨套利概述

主要掌握：套利、期現(xiàn)套利、價差交易的概念；價差交易的分類；套利與期貨投機區(qū)別；套利的作用。

第三節(jié) 期現(xiàn)套利

主要掌握：期現(xiàn)套利的概念及其應用。

第四節(jié) 價差套利

主要掌握：價差的計算；價差的變化；套利交易指令；價差交易的盈虧計算；各種價差套利的操作；套利的分析方法。

第八章 金融期貨

第一節(jié) 金融期貨概述

主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點及發(fā)展現(xiàn)狀。

第二節(jié) 外匯期貨

主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價方法；外匯風險；外匯期貨現(xiàn)狀；外匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類及其應用。

第三節(jié) 利率期貨

主要掌握：利率期貨的概念及種類；利率期貨的標的；利率期貨的報價及交割方式；利率期貨套期保值交易的種類及其應用。

第四節(jié) 股指期貨和股票期貨

主要掌握：股票指數(shù)的編制方法；國際上主要的股票指數(shù)；股指期貨合約及主要條款；股票期貨與股票期貨合約。

第五節(jié) 股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易

主要掌握：ß系數(shù)的含義及計算；股指期貨套期保值種類及應用；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現(xiàn)套利種類及應用；交易成本及無套利區(qū)間。

第九章 期權與期權交易

第一節(jié) 期權與期權合約

主要掌握：期權的含義及特點；期權的分類及各類期權的概念；期貨期權合約的主要內(nèi)容；權利金、執(zhí)行價格；期貨期權與期貨的關系。

第二節(jié) 期權價格

主要掌握：期權價格的組成及影響因素；內(nèi)在價值和時間價值；實值期權、虛值期權、平值期權。

第三節(jié) 期貨期權交易

主要掌握：交易指令的內(nèi)容；期權交易的了結方式。

第四節(jié) 期權交易的基本策略

主要掌握：期權交易的基本策略、運用及分析。

第十章 期貨市場風險監(jiān)控與管理

第一節(jié) 期貨市場風險識別

主要掌握：期貨市場風險特征、類型。

第二節(jié) 期貨市場風險監(jiān)管制度與機構

主要掌握：我國期貨市場法律法規(guī)體系；期貨市場監(jiān)管與自律機構的組成及各自的監(jiān)管職責。

第三節(jié) 期貨市場的風險管理

主要掌握：交易所主要風險源及防范；期貨公司主要風險類型及防范；（機構）投資者的風險及防范。

附件：

1、關于建立股指期貨投資者適當性制度的規(guī)定（試行）

2、期貨公司執(zhí)行投資者適當性制度管理規(guī)則（試行）

3、股指期貨投資者適當性制度實施辦法（試行）

4、股指期貨投資者適當性制度操作指引（試行）