各會(huì)員單位：

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市初期的交易監(jiān)管工作，抑制新股炒作，維護(hù)市場(chǎng)正常交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)則，我所起草了《新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》（征求意見(jiàn)稿）?，F(xiàn)將該征求意見(jiàn)稿向各會(huì)員征求意見(jiàn)，有關(guān)意見(jiàn)或建議請(qǐng)以會(huì)員為單位通過(guò)電子郵件方式于2012年6月6日前反饋至我所。

　　電子信箱：jkzy@szse.cn

　　附件：《新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引》（征求意見(jiàn)稿）

　　深圳證券交易所

　　2012年5月23日

　　附件

新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引

（征求意見(jiàn)稿）

　　第一條 為加強(qiáng)首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的交易監(jiān)管工作，抑制新股炒作，維護(hù)市場(chǎng)正常交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，依據(jù)有關(guān)證券法律法規(guī)和本所《交易規(guī)則》、《會(huì)員管理規(guī)則》等規(guī)定，制定本指引。

　　第二條 本所對(duì)新股上市初期的異常交易行為（以下簡(jiǎn)稱“新股異常交易行為”）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。

　　本指引所稱新股上市初期，是指新股上市之日起10個(gè)交易日。

　　第三條 新股上市首日出現(xiàn)下列情形之一、可能影響新股交易價(jià)格的，屬于新股異常交易行為：

　?。ㄒ唬╅_(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)允許撤銷申報(bào)期間，以顯著高于新股發(fā)行價(jià)的價(jià)格或以高于證券行情揭示的虛擬最新成交價(jià)5%的價(jià)格申報(bào)買入，且累計(jì)申報(bào)數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的0.2%以上或累計(jì)申報(bào)數(shù)量在5萬(wàn)股以上，隨后撤銷申報(bào)的；

　?。ǘ╅_(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)不可撤銷申報(bào)期間，以高于證券行情揭示的虛擬最新成交價(jià)5％的價(jià)格申報(bào)買入，且累計(jì)申報(bào)數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的0.2％以上或累計(jì)申報(bào)數(shù)量在5萬(wàn)股以上；或申報(bào)買入價(jià)格高于證券行情揭示的虛擬最新成交價(jià)，且累計(jì)申報(bào)數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的0.5%以上或累計(jì)申報(bào)數(shù)量在10萬(wàn)股以上的；

　?。ㄈ┻B續(xù)競(jìng)價(jià)期間，買入申報(bào)價(jià)格高于證券行情揭示的最新成交價(jià)2%，且單筆申報(bào)數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的0.2%以上或5萬(wàn)股以上的；

　?。ㄋ模┻B續(xù)競(jìng)價(jià)期間，以證券行情揭示的五檔買入價(jià)格中的最低買入價(jià)格以上價(jià)格申報(bào)買入，單筆申報(bào)買入數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的0.5%以上或在10萬(wàn)股以上的；

　?。ㄎ澹┻B續(xù)競(jìng)價(jià)期間，以證券行情揭示的五檔買入價(jià)格中的最低買入價(jià)格以上價(jià)格，在同一價(jià)位或不同價(jià)位連續(xù)申報(bào)買入，累計(jì)申報(bào)買入數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的1%以上或累計(jì)申報(bào)數(shù)量在20萬(wàn)股以上的；

　?。┩蛔C券賬戶或同一控制人控制的多個(gè)證券賬戶或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶同時(shí)或在相近時(shí)間集中申報(bào)買入，累計(jì)申報(bào)買入數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的0.5%以上或累計(jì)申報(bào)數(shù)量在10萬(wàn)股以上的。

　　第四條 新股后續(xù)交易期間（新股上市次交易日起）出現(xiàn)下列情形之一、可能影響新股交易價(jià)格的，屬于新股異常交易行為：

　?。ㄒ唬╅_(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)允許撤銷申報(bào)期間，以高于前收盤價(jià)5%的價(jià)格申報(bào)買入后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)賣出該證券；或以低于前收盤價(jià)5%的價(jià)格申報(bào)賣出后又撤銷申報(bào)，隨后申報(bào)買入該證券的；

　?。ǘ╅_(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)允許撤銷申報(bào)期間，以前收盤價(jià)5%以上的價(jià)格或以證券行情揭示的虛擬最新成交價(jià)5％以上的價(jià)格申報(bào)買入，且累計(jì)申報(bào)數(shù)量在新股實(shí)際上市流通量的0.2%以上或累計(jì)申報(bào)數(shù)量在5萬(wàn)股以上，隨后撤銷申報(bào)的；

　　（三）開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)不可撤銷申報(bào)期間，以證券行情揭示的虛擬最新成交價(jià)2％以上的價(jià)格申報(bào)買入，且累計(jì)申報(bào)買入數(shù)量在實(shí)際上市流通量的0.2%以上或累計(jì)申報(bào)數(shù)量在5萬(wàn)股以上；

　　（四）同一證券賬戶或同一控制人控制的多個(gè)證券賬戶或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，以漲幅限制的價(jià)格大額申報(bào)或連續(xù)申報(bào)，可能導(dǎo)致新股交易價(jià)格達(dá)到或維持漲幅限制的；

　?。ㄎ澹┩蛔C券賬戶或同一控制人控制的多個(gè)證券賬戶或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶，進(jìn)行日內(nèi)反向交易次數(shù)在3次以上或日內(nèi)反向交易數(shù)量達(dá)到當(dāng)日新股成交量5%的。

　　第五條 證券賬戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列異常交易行為之一的，本所可以采取口頭或書面警示、要求提交書面承諾、約見(jiàn)談話等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，本所可以采取限制證券賬戶交易、上報(bào)證監(jiān)會(huì)調(diào)查等監(jiān)管措施。

　　第六條 本所會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)客戶新股交易行為的教育、引導(dǎo)和規(guī)范，發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列新股異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本所《會(huì)員管理規(guī)則》和《會(huì)員客戶交易行為管理指引》的有關(guān)規(guī)定予以提醒，并及時(shí)采取措施予以制止；對(duì)存在嚴(yán)重異常交易行為、經(jīng)提醒仍不改正的客戶，會(huì)員可以拒絕接受其交易委托，并向本所報(bào)告。會(huì)員總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬營(yíng)業(yè)部客戶新股交易行為管理工作的監(jiān)督檢查。

　　本所會(huì)員未盡責(zé)管理客戶新股交易行為或未按照本所要求對(duì)新股異常交易行為協(xié)助調(diào)查的，本所可責(zé)令其整改，并按照本所《會(huì)員管理規(guī)則》、《自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分措施實(shí)施細(xì)則（試行）》等規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。

　　第七條 會(huì)員一年內(nèi)有多個(gè)客戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將按照下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)會(huì)員采取監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施：

　?。ㄒ唬┯?個(gè)客戶證券賬戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將約見(jiàn)會(huì)員相關(guān)高管談話；

　　（二）有3個(gè)以上客戶證券賬戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將視情況向會(huì)員發(fā)送監(jiān)管函；

　?。ㄈ┯?個(gè)以上客戶證券賬戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將視情況在會(huì)員范圍內(nèi)予以通報(bào)批評(píng)。

　　第八條 本指引所稱“以上”、“以下”、“達(dá)到”含本數(shù)，“超過(guò)”、“低于”、“高于”不含本數(shù)。

　　第九條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　第十條 本指引自發(fā)布之日起施行。