第一條 為規(guī)范大宗交易行為，維護(hù)正常的交易秩序，根據(jù)《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》（以下簡稱“交易規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

　　第二條 在上海證券交易所（以下簡稱“本所”）市場進(jìn)行的證券單筆買賣達(dá)到如下最低限額，可以采用大宗交易方式：

　　（一）A股交易數(shù)量在50萬股（含）以上，或交易金額在300萬元（含）人民幣以上；B股交易數(shù)量在50萬股（含）以上，或交易金額在30萬美元（含）以上；

　　（二）基金交易數(shù)量在300萬份（含）以上，或交易金額在300萬元（含）人民幣以上；

　?。ㄈ﹤灰讛?shù)量在2萬手（含）以上，或交易金額在2000萬元（含）人民幣以上。

　?。ㄋ模﹤刭徑灰讛?shù)量在5萬手（含）以上，或交易金額在5000萬元（含）人民幣以上。

　　第三條 投資者進(jìn)行大宗交易，應(yīng)委托其辦理指定交易的本所會(huì)員辦理。

　　擁有本所專用席位的機(jī)構(gòu)可通過該席位進(jìn)行大宗交易。

　　第四條 大宗交易的交易時(shí)間為本所交易日的15：00-15：30，本所在上述時(shí)間內(nèi)受理大宗交易申報(bào)。

　　本所交易日的15：00前仍處于停牌狀態(tài)的證券，本所不受理其大宗交易的申報(bào)。

　　第五條 大宗交易的申報(bào)包括意向申報(bào)和成交申報(bào)。

　　第六條 大宗交易的意向申報(bào)應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┳C券代碼；

　?。ǘ┕蓶|帳號(hào)；

　?。ㄈ┵I賣方向；

　　（四）本所規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　意向申報(bào)中是否明確交易價(jià)格和交易數(shù)量，由申報(bào)方?jīng)Q定。

　　第七條 意向申報(bào)應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效。申報(bào)方價(jià)格不明確的，視為至少愿以規(guī)定的最低價(jià)格買入或最高價(jià)格賣出；數(shù)量不明確的，視為至少愿以最低限額成交。

　　第八條 買方和賣方根據(jù)大宗交易的意向申報(bào)信息，就大宗交易的價(jià)格和數(shù)量等要素進(jìn)行議價(jià)協(xié)商。

　　第九條 當(dāng)意向申報(bào)被其他參與者接受（包括其他參與者報(bào)出比意向申報(bào)更優(yōu)的價(jià)格）時(shí)，申報(bào)方應(yīng)當(dāng)至少與一個(gè)接受意向申報(bào)的參與者進(jìn)行成交申報(bào)。

　　第十條 大宗交易的成交價(jià)格，由買方和賣方在當(dāng)日最高和最低成交價(jià)格之間確定。該證券當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為成交價(jià)。

　　第十一條 買方和賣方就大宗交易達(dá)成一致后，代表買方和賣方的會(huì)員分別通過各自席位（擁有本所專用席位的機(jī)構(gòu)通過該席位）進(jìn)行成交申報(bào)，成交申報(bào)應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）證券代碼；

　?。ǘ┕蓶|帳號(hào)；

　?。ㄈ┏山粌r(jià)格；

　?。ㄋ模┏山粩?shù)量；

　　（五）買賣方向；

　?。┵I賣對(duì)手方席位號(hào)；

　?。ㄆ撸┍舅?guī)定的其他內(nèi)容。

　　買方和賣方的上述成交申報(bào)中，證券代碼、成交價(jià)格和成交數(shù)量必須一致。

　　第十二條 大宗交易的成交申報(bào)須經(jīng)本所確認(rèn)。本所確認(rèn)后，買方和賣方不得撤銷或變更成交申報(bào)，并必須承認(rèn)交易結(jié)果、履行相關(guān)的清算交收義務(wù)。

　　第十三條 會(huì)員應(yīng)保證大宗交易投資者帳戶（包括會(huì)員自營賬戶）實(shí)際擁有與意向申報(bào)和成交申報(bào)相對(duì)應(yīng)的證券或資金。

　　第十四條 大宗交易的交易經(jīng)手費(fèi)按集中競價(jià)交易方式下同品種證券的交易經(jīng)手費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)下浮。其中，股票、基金下浮30%，債券、債券回購下浮10%.

　　第十五條 大宗交易收盤后，本所在指定媒體上公布每筆大宗交易的成交量、成交價(jià)以及買賣雙方所在會(huì)員營業(yè)部的名稱（通過本所專用席位達(dá)成大宗交易時(shí)，為該專用席位所屬機(jī)構(gòu)的名稱）。

　　第十六條 大宗交易不納入指數(shù)計(jì)算，其成交價(jià)不作為該證券當(dāng)日的收盤價(jià)，成交量在收盤后計(jì)入該證券的成交總量。

　　第十七條 大宗交易成交后涉及法定信息披露要求的，買賣雙方應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

　　第十八條 根據(jù)市場需要，本所可依有關(guān)規(guī)定調(diào)整大宗交易的證券品種、最低限額、交易時(shí)間、價(jià)格限制、申報(bào)方式、申報(bào)內(nèi)容、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)等。

　　第十九條 對(duì)于在大宗交易中進(jìn)行虛假申報(bào)、擾亂市場秩序等違反交易規(guī)則或本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的行為，本所將依照規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　第二十條 本細(xì)則未作規(guī)定的其他事項(xiàng)，依交易規(guī)則和本所其他有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

　　第二十一條 本細(xì)則由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條 本細(xì)則經(jīng)本所理事會(huì)通過后生效，修改時(shí)亦同。

　　第二十三條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　二○○三年八月十七日