各債券交易商：

　　現(xiàn)將合并修訂的《深圳證券交易所債券現(xiàn)貨交易結(jié)算辦法》全文公布，請遵照執(zhí)行。

　　深圳證券交易所和原深圳證券登記有限公司聯(lián)合印發(fā)的深證所字[1994]35號文《深圳證券交易所債券現(xiàn)貨交易清算暫行辦法》、深圳證券登記有限公司發(fā)布的深證登業(yè)[1997]17號文《深圳上市債券實物代保管業(yè)務(wù)暫行辦法（修訂稿）》、深證業(yè)[1995]26號文《深圳證券交易所債券現(xiàn)貨交易賣空處理辦法（修訂稿）》、深圳證券交易所發(fā)布的深證所字[1995]19號文《關(guān)于國債現(xiàn)貨交易實行先托管后交易的通知》、深證所字[1995]132號《關(guān)于調(diào)整債券回購報價方法的通知》、深證發(fā)[1996]29號文《關(guān)于修改國債現(xiàn)貨證券簡稱及證券編碼編制辦法的通知》、深證發(fā)[1996]356號文《關(guān)于債券交易經(jīng)手費調(diào)整的通知》同時廢止。

　　特此通知

　　附：《深圳證券交易所債券現(xiàn)貨交易結(jié)算辦法》

　　深圳證券交易所

　　深圳證券交易所債券現(xiàn)貨交易結(jié)算辦法（1999年8月修訂）

　　第一章 總 則

　　第一條 為完善資本市場結(jié)構(gòu)，規(guī)范債券現(xiàn)貨交易的運作，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱債券包括政府債券（含中央政府發(fā)行的國債和地方政府債券）、金融債券及企業(yè)債券（不含可轉(zhuǎn)換債券）等。

　　第三條 本辦法所稱債券特別席位是指只能用于債券的現(xiàn)貨、回購等品種的交易的席位。

　　第四條 本辦法適用于在深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）上市的各類債券（不含可轉(zhuǎn)換債券）的現(xiàn)貨交易、結(jié)算、存管、登記、兌付等業(yè)務(wù)。

　　第二章 債券交易商

　　第五條 本辦法所稱債券交易商（以下簡稱“交易商”）是指參與債券現(xiàn)貨交易的本所的會員和債券特別席位使用者。

　　第六條 會員及資本金在500萬元以上的可經(jīng)營債券業(yè)務(wù)的非會員法人機構(gòu)，向本所申請經(jīng)批準后，可以成為本所債券特別席位使用者。

　　第七條 交易商可開展債券自營和代理買賣業(yè)務(wù)。

　　第八條 債券特別席位使用者必須就每個債券特別席位向本所一次性交納席位費20萬元，每年交納席位管理費1萬元。

　　第九條 債券特別席位不得退回，經(jīng)本所同意后可以轉(zhuǎn)讓。

　　第三章 上市與交易

　　第十條 本所可根據(jù)市場情況報經(jīng)有關(guān)部門批準后，確定債券交易的品種及上市日期。

　　第十一條 政府債券在本所上市豁免上市申請、審批、費用繳納等事宜。金融債券、企業(yè)債券的上市申請、審批、費用交納等由本所另行規(guī)定。

　　第十二條 債券于還本到期日前一周終止交易，并由本所提前予以公告。

　　第十三條 債券現(xiàn)貨的集中交易時間與在本所上市的人民幣普通股相同。

　　第十四條 債券現(xiàn)貨交易以面值100元為一報價單位，以面值1000元為一交易單位，價格升降單位為0.01元。

　　第十五條 本所債券的證券編碼為四位數(shù)。國債現(xiàn)貨的證券編碼為：“ 19+年號（1位數(shù)）+當(dāng)年國債發(fā)行上市期數(shù)（1位數(shù)）”，證券簡稱為“國債+相應(yīng)證券編碼的后三位數(shù)”。企業(yè)債券的證券編碼區(qū)間為1001至1199，證券簡稱由本所在上市時發(fā)布。

　　第十六條 除本辦法的規(guī)定外，債券現(xiàn)貨交易的委托、交易、行情揭示等參照在本所上市的人民幣普通股辦理。

　　第十七條 對債券現(xiàn)貨賣空的交易商，本所將按以下處罰標準予以單處或并處：按賣空面值的3%處以罰款；按賣空面值凍結(jié)該交易商的結(jié)算頭寸。對債券現(xiàn)貨買空的交易商，本所將每日按透支金額的1‰予以罰息。

　　第四章 登記與存管

　　第十八條 凡國家法律、法規(guī)規(guī)定允許參與債券交易的自然人和法人均可憑深圳證券帳戶卡（含基金帳戶卡，下同）買賣債券現(xiàn)貨。

　　第十九條 交易商開展自營業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)使用自營帳戶，代理投資者從事債券現(xiàn)貨交易須使用投資者的深圳證券帳戶卡。交易商應(yīng)當(dāng)自行管理投資者的明細帳戶并有義務(wù)定期或不定期向本所報告投資者的債券明細帳戶資料。

　　第二十條 債券現(xiàn)貨交易采取先托管后交易的原則，債券賣出前必須將債券托管在中央國債登記公司的本所名下。

　　第二十一條 投資者應(yīng)通過交易商辦理存券、提券、轉(zhuǎn)托管、本息兌付等手續(xù)。對托管在中央國債登記公司的債券的存券、提券、轉(zhuǎn)托管、本息兌付等業(yè)務(wù)，按照中央國債登記公司《實物國債集中托管業(yè)務(wù)（暫行）規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。記帳式國債在不同交易場所之間的轉(zhuǎn)托管按財政部有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第二十二條 對托管在本所的債券可以辦理席位間的調(diào)帳。調(diào)帳的辦理按照本所《債券調(diào)帳業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第五章 結(jié)算與本息兌付

　　第二十三條 債券特別席位使用者應(yīng)當(dāng)于開始營業(yè)前向本所一次性繳存結(jié)算頭寸及交易保證金各10萬元。債券特別席位停止使用時，經(jīng)申請批準可退還結(jié)算頭寸及交易保證金。

　　第二十四條 債券現(xiàn)貨交易實行T+1日結(jié)算，具體的結(jié)算辦法參照在本所上市的人民幣普通股的現(xiàn)行結(jié)算辦法辦理。

　　第二十五條 對到期兌付的債券和每年的債券利息，本所在收到相應(yīng)資金后，根據(jù)債權(quán)登記日各交易商債券帳戶余額將債券本息劃入其在本所的結(jié)算頭寸帳戶。投資者在其托管的交易商處領(lǐng)取債券本息。 第六章 費 用第二十六條 投資者委托交易商買賣債券時，向交易商交納傭金，傭金每筆起點5元，最高不得超過成交金額的2‰。

　　第二十七條 債券現(xiàn)貨交易的經(jīng)手費由本所直接向買賣雙方的交易商收取。國債現(xiàn)貨交易的經(jīng)手費按成交筆數(shù)計收，成交金額在100萬元以下（含100萬元），每筆收0.1元；成交金額在100萬元以上，每筆收10元。其他債券的現(xiàn)貨交易則按成交金額的0.1‰征收交易經(jīng)手費。

　　第七章 附則

　　第二十八條 債券交易商在債券現(xiàn)貨交易活動中應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及本所有關(guān)規(guī)定。

　　第二十九條 對于違反本辦法的債券交易商，本所視情節(jié)輕重予以下列處罰： 1、責(zé)令改正；2、警告；3、在會員范圍內(nèi)通報批評；4、公開譴責(zé)；5、限制債券現(xiàn)貨交易；6、暫停債券現(xiàn)貨自營業(yè)務(wù)或代理業(yè)務(wù)；7、取消交易商資格。上述處罰可以單處或并處。

　　第三十條 本辦法所稱貨幣單位為人民幣元。

　　第三十一條 本辦法自頒布之日起生效。