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2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：資產(chǎn)組合
單選題
在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（?。?。
A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元
【正確答案】C
【答案解析】持有期為1天，置信水平為99%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬(wàn)美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天中的損失由99%的可能不會(huì)超過(guò)1萬(wàn)美元。同理，持有期為2天，置信水平為98%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)美元，則表明該資產(chǎn)組合在2天中的損失由98%的可能不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)美元。
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