2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選測試題三十七

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

　　單項(xiàng)選擇題

　　11.商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括（）。

　　A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動性應(yīng)急計(jì)劃

　　12.在客戶信用評級中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.AMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Its系統(tǒng)

　　13.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　14.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為（）。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　15.馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　C.套利定價(jià)理論

　　D.二叉樹模型

　　16.目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括（）。

　　A.減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　17.商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的（）作為流動性儲備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

　　A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動性負(fù)債余額×100%

　　B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項(xiàng)存款×100%

　　C.存貸款比例不得超過75%

　　D.存貸款比例=各項(xiàng)存款余額÷各項(xiàng)貸款余額

　　19.假設(shè)資本要求（K）為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　20.一個(gè)由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（）萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

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