2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》多選測(cè)試題十八

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開(kāi)始，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！

　　多項(xiàng)選擇題

　　11.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)（）發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上（含）

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C. 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　12.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（）。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C. RA_ROC=（收益-預(yù)期損失）÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　13.柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（）。

　　A.輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C. 柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)

　　D.柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E.客戶監(jiān)管難度大

　　14.下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。

　　A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C. 通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　15.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長(zhǎng)期貸款）和其他投資的資金來(lái)源之一

　　B.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源

　　C. 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　16.參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C. 價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

　　17.缺口分析的局限性包括（）。

　　A.計(jì)算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　C. 未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響

　　18.下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有（）。

　　A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C. 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D.預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　E.預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　19.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有（）。

　　A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任

　　B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)

　　C. 對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證

　　E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

　　20.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。

　　A.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.集中風(fēng)險(xiǎn)

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