2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》單選測試題二十一

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

　　單項選擇題

　　21.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨（）。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　22.市場風(fēng)險中最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指（）。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　23.（）類集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組。

　　A.縱向一體化集團

　　B.多元化集團

　　C.橫向一體化集團

　　D.跨國公司

　　24.下列選項的風(fēng)險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同規(guī)模的投資效果進行直接比較的是（）。

　　A.絕對收益

　　B.百分比收益率

　　C.對數(shù)收益率

　　D.預(yù)期收益率

　　25.巴塞爾委員會認(rèn)為（）是對付操作風(fēng)險的第一道防線。

　　A.資本約束

　　B.風(fēng)險防范

　　C.內(nèi)部控制

　　D.公司治理

　　26.根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定門檻值，如上下不超過（ ），不超過（ ）元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　27.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于（）操作風(fēng)險點。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　28.（）對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　29.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標(biāo)準(zhǔn)，說法錯誤的是（）。

　　A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)立和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架

　　B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本

　　C.商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法

　　30.《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性方面最強的是（）。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

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