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2012銀行從業(yè)《風險管理》第三章知識點：信用風險資本計量
第三章 信用風險管理
第五節(jié) 信用風險資本計量
標準法
內部評級法
內部評級體系的驗證
經濟資本管理
一、標準法（外部評級法）
標準法下的信用風險計量框架如下：
1.債權分類：對主權國家、對一般商業(yè)銀行、對公司、監(jiān)管零售資產、以居民房產抵押、表外
2. 
3.允許商業(yè)銀行通過抵押、擔保、信用衍生工具等手段進行信用風險緩釋，降低單筆債項的信用風險暴露額。
將上述風險加權資產合計之后乘以8%即可計算出商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管要求應當持有的最低信用風險資本。
二、內部評級法
初級法：要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值。
高級法：要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違 約風險暴露、期限。
內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD（違約概率）和LGD（違約損失率）。
在內部評級法下，商業(yè)銀行的風險加權資產：RWA=RW×EAD
風險加權資產=風險權重×違約風險暴露
風險加權資產的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風險資產所應持有的資本金，即該項資產的監(jiān)管資本要求。
此外，利用內部評級法計算出來的風險參數(shù)，就可以計算每一項風險資產的預期損失。
預期損失（EL）=違約概率（PD）×違約風險暴露（EAD）×違約損失率（LGD）
預期損失屬于貸款成本的一部分，可以通過合理的貸款定價和提取準備金等方式進行有效管理。
內部評級法與內部評級體系的區(qū)別：
1.內部評級法
?。?）計算資本充足率，
?。?）各國商業(yè)銀行自行決定是否實施。
2.內部評級體系
（1）風險管理的基礎平臺。
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