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2011年銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo):貸款定價(jià)
?。?）貸款定價(jià)的決定要素
貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三方面是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。貸款定價(jià)通常由以下因素來決定：
貸款的定價(jià)=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本
資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本，經(jīng)營成本以所謂的部門成本包括在價(jià)格計(jì)算中。風(fēng)險(xiǎn)成本一般指預(yù)期損失，需要許多數(shù)據(jù)來確定一筆貸款的預(yù)期損失。資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本。在貸款定價(jià)中考慮資本成本是因?yàn)椋盒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)引起的損失最終只有通過核銷撥備的方式彌補(bǔ)，遵循外部日益加強(qiáng)的監(jiān)管要求，獲得商業(yè)銀行股東所期望的投資收益率。RAROC在貸款定價(jià)中應(yīng)用的一般公式為：
RAROC=（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
式中，預(yù)期損失代表商業(yè)銀行為風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)提的各項(xiàng)準(zhǔn)備，而經(jīng)濟(jì)資本則是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失所需的資本。
?。?）貸款定價(jià)的影響因素
貸款定價(jià)不僅受單個(gè)借款者風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。
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