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2012年證券從業(yè)《投資分析》輔導(dǎo)之套利定價理論

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯： 2011/12/13 14:14:23　字體：大 小

　　一、套利定價的基本原理

　?。ㄒ唬┘僭O(shè)條件

　?。ǘ┨桌麢C(jī)會與套利組合

　　套利組合行為，是指滿足下述三個條件的證券組合：

　　1.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+……wN=0.

　　2.該組合因素靈敏度系數(shù)為零，即w1b1+wx2b2+……wNbN=0.

　　3.該組合具有正的期望收益率，即w1Er1+ w2Er2+……wNErN>0.

　?。ㄈ┨桌▋r模型

　　二、套利定價模型的應(yīng)用

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