2007年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題（三）

　　42. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于（）波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 市場(chǎng)價(jià)格

　　D. 股票價(jià)值

　　43. 下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是（）

　　A. 由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　44. 當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是（）

　　A. 大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

　　B. 結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

　　C. 貸款銀行無法把在他國(guó)的貸款匯回本國(guó)

　　D. 商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

　　45. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由（）引起的，超出了（）的控制范圍

　　A. 債務(wù)人，債權(quán)人

　　B. 債權(quán)人，債務(wù)人

　　C. 債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人

　　D. 債權(quán)人所在國(guó)的行為，債務(wù)人

　　（二）多選題在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

　　1. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（    ）。

　　A. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加

　　B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少

　　C. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　D. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感

　　E. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

　　2. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（    ）。

　　A. 外部欺詐/盜竊

　　B. 洗錢

　　C. 內(nèi)部欺詐

　　D. 違反系統(tǒng)安全

　　E. 監(jiān)管規(guī)定

　　3. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（）

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱

　　4. 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有（）

　　A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

　　5. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了（）

　　A. 資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段

　　B. 負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

　　D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　6. 在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有（）

　　A. 定量分析

　　B. 定性分析

　　C. 缺口分析

　　D. 久期分析

　　7. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是（）

　　A. 企業(yè)的目標(biāo)

　　B. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　C. 企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　D. 企業(yè)的各個(gè)層次

　　8. 以下屬于核心資本的是（　）。

　　A. 股本

　　B. 未分配利潤(rùn)

　　C. 普通貸款儲(chǔ)備

　　D. 公開儲(chǔ)備

　　9. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（　）。

　　A. 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B. 根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

　　C. 核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

　　D. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　10. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（?。?。

　　A. 全面

　　B. 審慎

　　C. 有效

　　D. 獨(dú)立

　　11. 根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到（　）。

　　A. 維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　B. 確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

　　C. 保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

　　D. 確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管

　　12. 損失的可能性有以下（      ）表現(xiàn)形式。

　　A. 實(shí)際收益小于預(yù)期收益

　　B. 實(shí)際收益大于預(yù)期收益

　　C. 實(shí)際成本大高于預(yù)期成本

　　D. 實(shí)際成本低于預(yù)期成本