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注會(huì)：每日一練《財(cái)務(wù)成本管理》（2008.6.6）
多項(xiàng)選擇題
◎假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為是65元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％，假設(shè)該股票不派發(fā)紅利，則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算期權(quán)價(jià)值過(guò)程中涉及的下列數(shù)據(jù)，正確的有（ ）。
A.股價(jià)上行時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為8.536元
B.期望回報(bào)率為4％
C.下行概率為0.5019
D.期權(quán)的現(xiàn)值為4.1684元
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2008年6月6日
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