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基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：均值方差法（2022.08.29）
“基金從業(yè)好考嗎？”對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，到每個(gè)人的尺度都不一樣，所謂難考不會(huì)嘛。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校基金從業(yè)每日一練提供高質(zhì)量習(xí)題，幫你在不知不覺(jué)中提高。以下為基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練，今天你練了嗎？
單選題
關(guān)于均值-方差模型，以下表述錯(cuò)誤的是（ ）。
A、均值-方差模型假定投資者并不都是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B、方差用來(lái)衡量投資組合各種可能的收益率圍繞其預(yù)期值的偏離程度
C、在給定期望收益率水平上使得風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合屬于有效的投資組合
D、協(xié)方差用來(lái)度量組合中的每一種證券和其他證券的相關(guān)關(guān)系
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查均值方差法。投資者不僅關(guān)心投資收益率，也關(guān)心投資風(fēng)險(xiǎn)。馬科維茨投資組合理論的基本假設(shè)是投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的。如果在兩個(gè)具有相同預(yù)期收益率的證券之間進(jìn)行選擇，投資者會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的。要讓投資者承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)，必須有更高的預(yù)期收來(lái)補(bǔ)償?！?019年試題】點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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