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基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：算法交易策略（07.20）
“基金從業(yè)好考嗎？”對于這個問題，到每個人的尺度都不一樣，所謂難考不會嘛。2020年基金從業(yè)，正保會計網(wǎng)?；饛臉I(yè)每日一練提供高質(zhì)量習(xí)題，幫你在不知不覺中提高。以下為基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練，今天你練了嗎？
單選題
下列算法交易策略中，旨在使市場影響最小化的同時提供一個平均執(zhí)行價格的是（ ）。
A、跟量算法
B、執(zhí)行缺口算法
C、時間加權(quán)平均價格算法
D、成交量加權(quán)平均價格算法
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查時間加權(quán)平均價格算法。時間加權(quán)平均價格算法是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法。旨在使市場影響最小化的同時提供一個平均執(zhí)行價格。參見教材（上冊）P415。 
基金從業(yè)：每日一練《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》（07.20）
基金從業(yè)：每日一練《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》（07.20）
基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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