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基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試大綱
基金從業(yè)資格全國統(tǒng)一考試大綱——證券投資基金基礎(chǔ)知識（2015年度）
一、總體目標(biāo)
為確保基金從業(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識與專業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，特設(shè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》科目。
二、能力等級
能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的最低要求，分為三個級別：
（一）掌握：考生須在考試和實際工作中理解并熟練運用的內(nèi)容。
（二）理解：考生須對該考點的概念、理念、原則、意義、應(yīng)用范圍等有清晰的認(rèn)識。
（三）了解： 作為泛讀內(nèi)容，考生對其有一個基礎(chǔ)的認(rèn)識。
三、考試內(nèi)容與能力要求
考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級的要求，掌握下列從業(yè)必須的基礎(chǔ)知識與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運用相關(guān)知識的執(zhí)業(yè)技能
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對應(yīng)教材章名
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節(jié)名
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編號
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學(xué)習(xí)目標(biāo)（掌握/理解/了解）
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6.投資管理基礎(chǔ)
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1.財務(wù)報表
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6.1.a
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理解資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表所提供的信息
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6.1.b
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理解資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益
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6.1.c
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理解利潤和凈現(xiàn)金流
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|
6.1.d
|
了解營運現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流和融資現(xiàn)金流
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|
2.財務(wù)報表分析
|
6.2.a
|
理解財務(wù)報表分析的概念
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|
6.2.b
|
了解流動性比率、財務(wù)杠桿比率、營運效率比率
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6.2.c
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理解衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率（ROS），資產(chǎn)收益率（ROA），權(quán)益報酬率（ROE）
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6.2.d
|
了解杜邦分析法
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|
3.貨幣的時間價值與利率
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6.3.a
|
掌握貨幣的時間價值的概念
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|
6.3.b
|
掌握即期利率和遠期利率的概念
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|
6.3.c
|
掌握名義利率和實際利率的概念
|
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|
6.3.d
|
掌握單利和復(fù)利的概念
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|
6.3.e
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理解時間和貼現(xiàn)率對價值的影響以及PV和FV的概念、計算和應(yīng)用
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|
4.常用描述性統(tǒng)計概念
|
6.4.a
|
掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應(yīng)用
|
|
|
6.4.b
|
理解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計算和應(yīng)用
|
||
|
6.4.c
|
了解正態(tài)分布的特征
|
||
|
6.4.d
|
理解相關(guān)性的概念
|
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|
7.權(quán)益投資
|
1.資本結(jié)構(gòu)
|
7.1.a
|
理解不同資本類別之間投票權(quán)和所有權(quán)的區(qū)別
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|
2.權(quán)益證券
|
7.2.a
|
理解權(quán)益證券的類型和特點
|
|
|
7.2.b
|
理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別
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||
|
7.2.c
|
了解存托憑證 （Deposit Receipts）
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|
7.2.d
|
理解可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
|
||
|
7.2.e
|
理解權(quán)證的定義和基本要素
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||
|
7.2.f
|
理解不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征
|
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7.2.g
|
理解影響公司在外發(fā)行股本的行為
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|
3.股票分析方法
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7.3.a
|
理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別
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4.股票估值方法
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7.4.a
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理解內(nèi)在估值法與相對估值法的區(qū)別
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8.固定收益投資
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1.債券與債券市場
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8.1.a
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理解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型
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|
8.1.b
|
掌握債券的種類和特點
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||
|
8.1.c
|
理解債券違約時的受償順序
|
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|
8.1.d
|
理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券
|
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|
8.1.e
|
了解嵌入條款的債券
|
||
|
8.1.f
|
理解投資債券的風(fēng)險
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||
|
8.1.g
|
理解中國兩大債券交易市場
|
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2.債券價值分析
|
8.2.a
|
了解DCF估值法的概念和應(yīng)用
|
|
|
8.2.b
|
掌握債券價格和到期收益率的關(guān)系
|
||
|
8.2.c
|
理解債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的區(qū)別
|
||
|
8.2.d
|
了解利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差
|
||
|
8.2.e
|
掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的計算方法和應(yīng)用
|
||
|
3.貨幣市場工具
|
8.3.a
|
掌握貨幣市場工具的特點
|
|
|
8.3.b
|
理解常用貨幣市場工具類型
|
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|
9.衍生工具
|
1.衍生工具概述
|
9.1.a
|
理解衍生品合約的概念和特點
|
|
9.1.b
|
了解衍生品合約中的買入和賣出
|
||
|
2.遠期合約和期貨合約
|
9.2.a
|
理解期貨和遠期的定義與區(qū)別
|
|
|
9.2.b
|
理解期貨和遠期的市場作用
|
||
|
3.期權(quán)合約
|
9.3.a
|
了解期權(quán)合約和影響期權(quán)定價的因子
|
|
|
4.互換合約
|
9.4.a
|
理解互換合約的概念
|
|
|
9.4.b
|
了解影響互換合約定價的因子
|
||
|
9.4.c
|
理解遠期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別
|
||
|
10.另類投資
|
1.另類投資概述
|
10.1.a
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理解另類投資的優(yōu)點和局限
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|
10.1.b
|
理解另類投資的投資對象
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|
2.私募股權(quán)投資
|
10.2.a
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了解私募股權(quán)投資
|
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|
3.不動產(chǎn)投資
|
10.3.a
|
了解不動產(chǎn)投資
|
|
|
4.大宗商品投資
|
10.4.a
|
了解各類大宗商品投資
|
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|
11.投資者需求與資產(chǎn)配置
|
1.投資者類型和特征
|
11.1.a
|
掌握投資者的主要類型、區(qū)分方法和特征
|
|
2.投資者需求和投資政策
|
11.2.a
|
理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異
|
|
|
11.2.b
|
理解投資政策說明書包含的主要內(nèi)容
|
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|
12.投資組合管理
|
1.系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險和風(fēng)險分散化
|
12.1.a
|
掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念和來源
|
|
12.1.b
|
理解風(fēng)險和收益的對應(yīng)關(guān)系
|
||
|
12.1.c
|
掌握分散風(fēng)險的原理和方法
|
||
|
2.資產(chǎn)配置
|
12.2.a
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理解不同資產(chǎn)間的相關(guān)性，及其對風(fēng)險和收益的影響
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|
|
12.2.b
|
理解均值方差法及其條件
|
||
|
12.2.c
|
理解最小方差法及有效性前沿、資本市場線
|
||
|
12.2.d
|
理解CAPM模型
|
||
|
12.2.e
|
理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
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3.被動投資和主動投資
|
12.3.a
|
了解市場有效性的三個層次
|
|
|
12.3.b
|
掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
|
||
|
12.3.c
|
了解市場上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法
|
||
|
12.3.d
|
了解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系
|
||
|
12.3.e
|
了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
|
||
|
12.3.f
|
理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險收益特征
|
||
|
12.3.g
|
了解債券指數(shù)基金無法完全被動的原因
|
||
|
12.3.h
|
了解量化投資和多因子模型
|
||
|
4.投資組合構(gòu)建
|
12.4.a
|
理解股票投資組合的構(gòu)建要點
|
|
|
12.4.b
|
理解債券投資組合的構(gòu)建要點
|
||
|
5.投資管理部門
|
12.5.a
|
理解基金公司投資管理部門設(shè)置
|
|
|
12.5.b
|
理解基金公司投資流程
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||
|
13.投資交易管理
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1.證券市場的交易機制
|
13.1.a
|
了解指令驅(qū)動市場、報價驅(qū)動市場和經(jīng)紀(jì)人市場三種市場
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13.1.b
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理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別
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||
|
13.1.c
|
理解買空、賣空和加杠桿對風(fēng)險和收益的影響
|
||
|
2.交易執(zhí)行
|
13.2.a
|
理解基金公司投資交易流程
|
|
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13.2.b
|
了解算法交易的概念和常見策略
|
||
|
3.交易成本與執(zhí)行缺口
|
13.3.a
|
理解不同類型的交易成本
|
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|
13.3.b
|
了解執(zhí)行缺口的組成
|
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|
13.3.c
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了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與T-Charter
|
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14.投資風(fēng)險的管理與控制
|
1.投資風(fēng)險的類型
|
14.1.a
|
掌握風(fēng)險的定義和分類
|
|
14.1.b
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理解投資風(fēng)險的種類
|
||
|
2.投資風(fēng)險的測量
|
14.2.a
|
理解事前與事后風(fēng)險
|
|
|
14.2.b
|
理解貝塔系數(shù)的概念和計算方法
|
||
|
14.2.c
|
理解下行風(fēng)險和最大回撤的概念和計算方法
|
||
|
14.2.d
|
理解風(fēng)險價值VaR的概念，了解常用計算方法
|
||
|
14.2.e
|
了解風(fēng)險敞口與風(fēng)險敏感度的概念
|
||
|
3.不同類型基金的風(fēng)險管理
|
14.3.a
|
理解股票型基金的風(fēng)險管理
|
|
|
14.3.b
|
理解混合型基金的風(fēng)險管理
|
||
|
14.3.c
|
理解債券型基金的風(fēng)險管理
|
||
|
14.3.d
|
理解貨幣市場基金的風(fēng)險管理
|
||
|
14.3.e
|
了解指數(shù)、ETF、保本基金、QDII基金、分級基金的風(fēng)險管理
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||
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15.基金業(yè)績評價
|
1.基金業(yè)績評價概述
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15.1.a
|
理解投資業(yè)績評價的基礎(chǔ)概念
|
|
2.絕對收益與相對收益
|
15.2.a
|
掌握收益率的計算方法
|
|
|
15.2.b
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理解業(yè)績比較基準(zhǔn)概念與選取方法絕對收益與相對收益的概念
|
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15.2.c
|
理解風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)
|
||
|
3.業(yè)績歸因
|
15.3.a
|
理解Brinson歸因方法的三個歸因項
|
|
|
4.基金業(yè)績評價方法
|
15.4.a
|
了解基金評價服務(wù)機構(gòu)
|
|
|
15.4.b
|
了解基金評價中的基金分類、業(yè)績計算和風(fēng)格類型
|
||
|
15.4.c
|
理解全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn) （GIPS）的目的、作用和要求
|
||
|
17.基金的投資交易與結(jié)算
|
1.基金參與證券交易所二級市場的交易與清算
|
17.1.a
|
理解證券投資基金場內(nèi)證券交易市場
|
|
17.1.b
|
理解證券投資基金場內(nèi)證券結(jié)算機構(gòu)
|
||
|
17.1.c
|
理解證券投資基金場內(nèi)交易涉及的主要費用項目及收費標(biāo)準(zhǔn)
|
||
|
17.1.d
|
理解場內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項
|
||
|
17.1.e
|
掌握場內(nèi)證券交易清算與交收的原則
|
||
|
17.1.f
|
了解場內(nèi)證券交易交收與資金清算的內(nèi)容與模式
|
||
|
2.銀行間債券市場的交易與結(jié)算
|
17.2.a
|
了解銀行間債券市場的發(fā)展與現(xiàn)狀
|
|
|
17.2.b
|
理解銀行間債券市場的交易制度
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||
|
17.2.c
|
理解銀行間市場的交易品種和類型
|
||
|
17.2.d
|
掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式
|
||
|
17.2.e
|
理解銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型
|
||
|
3.海外證券市場投資的交易與結(jié)算
|
17.3.a
|
了解境外市場交易與結(jié)算規(guī)則
|
|
|
17.3.b
|
理解QDII開展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結(jié)算情況
|
||
|
18.基金估值、費用與會計核算
|
1.基金資產(chǎn)估值
|
18.1.a
|
掌握基金資產(chǎn)估值的概念
|
|
18.1.b
|
掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)
|
||
|
18.1.c
|
了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要考慮的因素
|
||
|
18.1.d
|
理解基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人
|
||
|
18.1.e
|
理解基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
|
||
|
18.1.f
|
理解具體投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形
|
||
|
18.1.g
|
了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定
|
||
|
2.基金費用
|
18.2.a
|
了解基金費用的種類，
|
|
|
18.2.b
|
掌握基金管理費、托管費及銷售服務(wù)費的計提標(biāo)準(zhǔn)及計提方式
|
||
|
18.2.c
|
了解不列入基金費用的項目種類
|
||
|
3.基金會計核算
|
18.3.a
|
理解基金會計核算的特點及主要內(nèi)容
|
|
|
4.基金財務(wù)會計報告分析
|
18.4.a
|
理解基金財務(wù)報告分析的主要內(nèi)容
|
|
|
19.基金的利潤分配與稅收
|
1.基金利潤及利潤分配
|
19.1.a
|
掌握基金利潤來源及相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
|
|
19.1.b
|
掌握利潤分配對基金份額凈值的影響
|
||
|
19.1.c
|
理解解基金分紅的不同方式和貨幣市場基金利潤分配的特殊規(guī)定
|
||
|
2.基金稅收
|
19.2.a
|
了解基金投資活動中涉及的稅收項目
|
|
|
19.2.b
|
理解投資者投資基金涉及的稅收項目
|
||
|
26.基金國際化的發(fā)展概況
|
1.海外市場發(fā)展
|
26.1.a
|
了解投資基金國際化投資概況
|
|
26.1.b
|
了解海外市場的監(jiān)管情況
|
||
|
2.中國基金國際化發(fā)展
|
26.2.a
|
掌握QFII、RQFII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
|
|
|
26.2.b
|
掌握QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
|
||
|
26.2.c
|
了解基金互認(rèn)的現(xiàn)狀
|
||
|
26.2.d
|
理解滬港通的重要意義
|
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，正保會計網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考，如有異議，請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)！
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