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2017基金從業(yè)《基金基礎知識》知識點：期權價格
2017年基金從業(yè)資格考試已經拉開帷幕,為了幫助大家更好地備考基金從業(yè)，正保會計網(wǎng)校為大家整理了《證券投資基金基礎知識》期權價格的相關知識點，預祝大家順利通過考試！
知識點：影響期權價格的因素
1.合約標的資產的市場價格與期權的執(zhí)行價格
2.期權的有效期：有效期越長，期權價格越高。
3.無風險利率水平
（1）無風險利率升高時，賣方資金的機會成本會變高，從而看跌期權的價值隨之降低。
（2）無風險利率下降時，無風險利率對看漲期權價格和看跌期權價格的作用則相反。
4.標的資產價格的波動率
（1）標的資產價格的波動率越大，對期權多頭越有利，期權價格也應越高。
（2）常用的波動率有歷史波動率及隱含波動率兩種。
5.合約標的資產的分紅：在期權有效期內，標的資產產生的紅利將使看漲期權價格下降，而使看跌期權價格上升。
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