2017基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2017/01/09 15:53:17　字體：大小

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2017年基金從業(yè)資格考試已經(jīng)拉開(kāi)帷幕,為了幫助大家更好地備考基金從業(yè)，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理了《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》相關(guān)系數(shù)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，預(yù)祝大家順利通過(guò)考試！

知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)

1.從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性

2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)ρij總處于+1和-1之間，亦即|ρij|≤1。

（1）ρij＝1，完全正相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全同步變化

（2）ρij＝ 0，零相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒(méi)有關(guān)系

（3）ρij＝-1，完全負(fù)相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全反向變化

（4）0< | ρij |<1，這時(shí)我們稱這兩者不完全相關(guān)。

（5）當(dāng)0< ρij <1時(shí)，ri與rj正相關(guān)，其中一個(gè)數(shù)值的增加（降低）往往意味著另一個(gè)數(shù)值的增加（降低）；

（6）而當(dāng)-1< ρij <0時(shí)，ri與rj負(fù)相關(guān)，其中一個(gè)數(shù)值的增加（降低）往往意味著另一個(gè)數(shù)值的降低（增加）。

2017年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱