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CMA練習(xí)題：投資組合回報(bào)率
成功沒有訣竅。它是籌備，苦干以及在失敗中汲取教訓(xùn)的結(jié)果。CMA的練習(xí)時(shí)間到了，CMA考試還有不到兩個(gè)月了，大家至近有沒有多做練習(xí)呢？做題很重要，學(xué)習(xí)時(shí)一定不能缺少做題這個(gè)步驟。這個(gè)系列是CMA常見錯(cuò)題分析，下面看看大家有哪些易錯(cuò)題吧！
單一投資者在趨利的同時(shí)也會(huì)想辦法盡可能地降低風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)選擇的方式通常是投資分散化。只要這些資產(chǎn)的收益不是同方向同幅度地變化，那么投資組合就可以通過收益波動(dòng)幅度的差異或抵消來降低整個(gè)組合收益的波動(dòng)幅度。John有A，B兩個(gè)股票， A股票100股，價(jià)格$60，B股票300股，價(jià)格是$40，A股票的收益率15%，B股票的收益率為12%，A和B股票的相關(guān)系數(shù)為0.38，出售200股B股票后，新的投資組合的回報(bào)率是
A.13.8%
B.13.0%
C.15%
D.17.6%
『正確答案』A
『答案解析』
出售200股B股票后A的權(quán)重變?yōu)?
100×$60/（100×$60+100×$40）= 60%
所以投資組合的回報(bào)=0.6×15%+0.4×12%=13.8%
綜上所述，正確答案選A
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