新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
2013銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：方差-協(xié)方差法
多選題
下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（ ）。
A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型
D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量分繁重
【正確答案】ACDE
【答案解析】方差-協(xié)方差法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，這是方差-協(xié)方差法的缺點(diǎn)。所以不選B。
推薦閱讀
相關(guān)資訊
免費(fèi)資料下載
- 思維導(dǎo)圖
- 學(xué)習(xí)計(jì)劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點(diǎn) - 報(bào)考指南
- 科目特點(diǎn)、備考建議
- 習(xí)題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)