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銀行初級《風(fēng)險管理》每日一練：違約概率模型（2.27）
銀行業(yè)初級資格《風(fēng)險管理》每日一練·單選題：違約概率模型
下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（ ）。
A.不適用于非上市公司
B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者
D.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查違約概率模型。RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。參見教材P112.
正保會計網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試（原銀行從業(yè)資格考試）每日一練在線測試，網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》練習(xí)題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復(fù)習(xí)備考更加科學(xué)有效。正保會計網(wǎng)校祝您順利備考，夢想成真！
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