銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第三章第一節(jié)信用風險識別十八

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第三章　信用風險管理

3.1 信用風險識別

　　3.區(qū)域風險

　　區(qū)域風險是指當某個特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟、社會等方面出現(xiàn)不利變化時，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。

　　由于我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平差異較大，因此重視區(qū)域風險識別還是非常必要的。

　　區(qū)域風險識別應(yīng)特別關(guān)注：

　?。?）銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)；

　?。?）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)的擴張、持平或衰退，區(qū)域經(jīng)濟整體的上升或下滑等；

　?。?）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性，例如，地方政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與當?shù)刈匀毁Y源、交通條件等是否相適應(yīng)；

　?。?）銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化；

　?。?）政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。

　　專欄：集中度風險

　　風險分散是銀行經(jīng)營和管理的最基本策略。但在實踐中，由于一些業(yè)務(wù)的集中可帶來誘人的短期效益而使銀行容易忽略這種集中可能帶來的風險。集中度風險是指銀行對源于同一及相關(guān)風險敞口過大，如同一業(yè)務(wù)領(lǐng)域（市場環(huán)境、行業(yè)、區(qū)域、國家等）、同一客戶（借款人、存款人、交易對手、擔保人、債券等融資產(chǎn)品發(fā)行體等）、同一產(chǎn)品（融資來源、幣種、期限、避險或緩險工具等）的風險敞口過大，可能造成巨大損失，甚至直接威脅到銀行的信譽、持續(xù)經(jīng)營的能力乃至生存。集中度風險的情形有：交易對手或借款人集中風險、地區(qū)集中風險、行業(yè)集中風險、信用風險緩釋工具集中風險、資產(chǎn)集中風險、表外項目集中風險和其他集中風險。

　　集中度風險從總體上講與銀行的風險偏好密切相關(guān)，屬于戰(zhàn)略層面的風險，它既是一種潛在的、一旦爆發(fā)損失巨大的風險，又是一種派生性風險，通常依附于其他風險之中。當前我國銀行類機構(gòu)經(jīng)營戰(zhàn)略、信貸重點投放的行業(yè)或領(lǐng)域、信貸產(chǎn)品、表外業(yè)務(wù)等同質(zhì)化問題十分突出，風險集中度也很相同，一旦集中度風險暴露，那么整個銀行業(yè)就會遭受較大的損失，甚至引發(fā)金融風波。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當有效識別各類集中度風險，并清楚地理解不同業(yè)務(wù)條線的類似暴露所導致的整體集中度風險。同時應(yīng)當充分考慮各類風險之間的關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的集中度風險。商業(yè)銀行還應(yīng)當清楚地評估在經(jīng)濟下行和市場不具備流動性等壓力市場條件下可能產(chǎn)生的集中度風險。實踐中，集中度風險管理最佳方式是限額管理。在限額設(shè)定上，商業(yè)銀行不僅考慮表內(nèi)的風險集中度，還要考慮表外業(yè)務(wù)的風險集中度；不僅要考慮客戶本身的信貸風險集中度，還應(yīng)把與其關(guān)聯(lián)密切的上下游客戶的風險包括進來，形成一個完整的最高綜合授信限額。同時要嚴格按限額執(zhí)行，銀行所有并表的附屬機構(gòu)都要按設(shè)定的限額執(zhí)行，再好的客戶也必須嚴格按既定的、統(tǒng)一的限額執(zhí)行。

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