銀行從業(yè)《風險管理》第一章第二節(jié)商業(yè)銀行風險的主要類別六

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第一章　風險管理基礎

第二節(jié)　商業(yè)銀行風險的主要類別

　　經典例題：

　　【例1·單選題】某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（　）長期集聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.聲譽風險、市場風險和操作風險

　　B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

　　C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

　　D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題中，“其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風險：“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險：“其信貸資產主要投向房地產行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風險。而根據聲譽風險和操作風險的定義，由題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行是否面臨聲譽風險和操作風險。

　　【例題2·單選題】以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產的直接原因是（　）。

　　A.流動性風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　【正確答案】A

　　【答案解析】流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。操作風險是指由于認為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。

　　【例題3·單選題】戰(zhàn)略風險的類型不包括（?。?/p>

　　A.產業(yè)風險

　　B.技術風險

　　C.競爭對手風險

　　D.信用風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】對戰(zhàn)略風險類型的考查。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手，具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為：①產業(yè)風險；②技術風險；③品牌風險；④競爭對手風險；⑤客戶風險；⑥項目風險；⑦其他例如財務、運營以及多種外部風險因素。

　　【例題4·多選題】戰(zhàn)略風險來自（?。?。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現

　　C.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實現目標所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　【正確答案】ACDE

　　【答案解析】戰(zhàn)略風險來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性；為實現這些目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷；為實現目標所需要的資源匱乏；以及整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證。

　　【例題5·多選題】決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是（?。?。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風險管理水平

　　C.資產管理

　　D.負債管理

　　E.資產負債管理

　　【正確答案】AB

　　【答案解析】在商業(yè)銀行的經營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　【例題6·多選題】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（?。?。

　　A.系統(tǒng)風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】結合商業(yè)銀行經營的主要特征，按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

　　【例7·判斷題】信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或者信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。（?。?/p>

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【正確答案】B

　　【答案解析】考查信用風險的定義。信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

　　【例8·判斷題】商業(yè)銀行因未能及時根據市場變化和客戶需求創(chuàng)新產品和服務，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務領域的競爭優(yōu)勢。此類風險屬于市場風險。（?。?/p>

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【正確答案】B

　　【答案解析】市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。本題所述風險屬于戰(zhàn)略風險。

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