2018年銀行中級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)類別

2018上半年銀行職業(yè)資格考試時(shí)間為6月2、3日，為了幫助參加考試的考生提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心整理了銀行中級(jí)職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望各位考生能夠記牢每個(gè)易錯(cuò)知識(shí)點(diǎn)，一舉拿下2018年銀行職業(yè)資格考試！

【知識(shí)點(diǎn)】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別★★★

1.信用風(fēng)險(xiǎn)

貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。

基礎(chǔ)金融產(chǎn)品——損失最多是全部賬面價(jià)值；

衍生金融產(chǎn)品——損失雖小于名義價(jià)值，但其名義價(jià)值通常十分巨大，因此要重視。

1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的誕生。

信用風(fēng)險(xiǎn)大體由個(gè)案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)易于計(jì)量，適合用量化技術(shù)控制。

由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。國際金融機(jī)構(gòu)通常投資于多國金融市場(chǎng)。

3.操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

人員因素；內(nèi)部流程；系統(tǒng)缺陷；外部事件。

普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

其不可避免，需要較大規(guī)模的投入，控制好成本收益率。

4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有銀行被摧毀都源自于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

5.國別風(fēng)險(xiǎn)

國別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

“國家或地區(qū)”指不同的司法管轄區(qū)或經(jīng)濟(jì)體。中國機(jī)構(gòu)在進(jìn)行國別風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，應(yīng)當(dāng)視中國香港、中國澳門和中國臺(tái)灣為不同的司法管轄區(qū)或經(jīng)濟(jì)體。

6.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是多維風(fēng)險(xiǎn)。

7.法律風(fēng)險(xiǎn)

從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

8.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是多維風(fēng)險(xiǎn)。    

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