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2017銀行初級資格《公司信貸》知識點：客戶信用評級
為了幫助參加2017年銀行職業(yè)資格考試的考生提高備考效果，正保會計網(wǎng)校精心整理了銀行初級職業(yè)資格《公司信貸》第六章客戶分析相關(guān)知識點，希望各位考生能夠記牢每個易錯知識點，一舉拿下2017年銀行職業(yè)資格考試！
知識點：客戶信用評級的概念
1.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。
2.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級。
3.信用評級分為外部評級和內(nèi)部評級。
| 外部評級 | 外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和償債意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是企業(yè)，尤其是大中型企業(yè)。 |
| 內(nèi)部評級 | 內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對客戶的風(fēng)險進行評價，并據(jù)此估計違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)。 |
巴塞爾資本協(xié)議下，內(nèi)部評級法下每個評級結(jié)果都需要對應(yīng)一個違約概率。
違約概率是指在未來一段時間內(nèi)借款人發(fā)生違約的可能性。巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若出現(xiàn)以下一種情況或同時出現(xiàn)以下兩種情況，債務(wù)人將被視為違約：第一，銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品，借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務(wù)。第二，債務(wù)人對于銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。
違約概率模型的構(gòu)建和測算是內(nèi)部評級法的核心，同時也是許多技術(shù)問題的焦點。要測算違約概率，就要進一步分析影響違約概率的驅(qū)動因素。違約概率模型即使用定量和定性風(fēng)險因素或者指標(biāo)預(yù)測違約概率值的模型，定量指標(biāo)一般來說是財務(wù)指標(biāo)，例如利潤、杠桿、償債能力類財務(wù)指標(biāo)，定性指標(biāo)則包括股東背景、管理水平、行業(yè)特征等。
注：本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校（http://m.galtzs.cn），轉(zhuǎn)載請注明出處！
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