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銀行業(yè)中級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：投資組合理論
2017年銀行業(yè)中級(jí)職業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間延期了，預(yù)報(bào)名延至9月27日，正式報(bào)名延至10月8日，考試時(shí)間為10月28、29日。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了《個(gè)人理財(cái)》科目第五章 投資規(guī)劃相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
知識(shí)點(diǎn)：投資組合理論的基本概念
【考頻指數(shù)】★★★★★
【難易程度】中
（一）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具體包括政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具體包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、偶然事件風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）預(yù)期收益率
預(yù)期收益率計(jì)算公式如下：
其中，Ri為某一資產(chǎn)在第i種情形下的投資收益率，Pi為該投資收益率發(fā)生的概率。
（三）必要收益率
必要收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率
（四）實(shí)際收益率與名義收益率
名義收益率＝（1＋實(shí)際收益率）×（1＋預(yù)期通貨膨脹率）－1
實(shí)際收益率＝（1＋名義收益率）／（1＋預(yù)期通貨膨脹率）－1
（五）方差／標(biāo)準(zhǔn)差
（六）協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
（七）貝塔（β）系數(shù)
β絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大；絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。
（八）風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
（九）效用
（十）無(wú)差異曲線
推薦閱讀：2017年銀行業(yè)中級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第五章知識(shí)點(diǎn)匯總
注：全文轉(zhuǎn)載或部分轉(zhuǎn)載本文請(qǐng)注明“來(lái)源：正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校”
糾錯(cuò)責(zé)任編輯：春分
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